La banca frente al riesgo climático

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Beneficios de la analítica avanzada y la inteligencia artificial

Entre las muchas preocupaciones que enfrentan los líderes empresariales en la actualidad hay uno que no solamente es urgente e importante sino que tendrá que tener una agenda de desarrollo hasta el 2030: se trata del riesgo financiero asociado al cambio climático.

Colombia, por ejemplo, está comprometido a nivel internacional a reducir sus emisiones de gases efecto invernadero en un 20 % con respecto a las emisiones que ya estaban proyectadas para el año 2030. ¿Qué significa esto?

Que Colombia, para poner su granito de arena y sumarse a las metas globales, debe incrementar sus inversiones en mitigación del cambio climático en 3,1 billones de pesos: 1,2 billones del sector público y 1,9 billones del sector privado.

Si no lo hiciera, el costo para el país sería de 3.8 billones de pesos al año. Es decir, que por más que se quisiera, no cumplir o no apoyar las metas relacionadas con el cambio climático no es una opción.

Hablamos de riesgos de transición que, como su nombre lo indica, son derivados de la transición a una economía de bajo carbono. Y están los denominados riesgos físicos, que son consecuencia de los efectos físicos del cambio climático; aquí entran por ejemplo todo el tema de inundaciones, deslizamientos o efectos del crudo invierno que ha padecido el país en los últimos meses y que desde una óptica netamente financiera puede afectar el comportamiento de una empresa haciendo que incurra en morosidades impensadas y que se afecte todo el sistema financiero o el asegurador.

Las instituciones financieras que no evalúan el riesgo climático en sus carteras, o que no cubren o desinvierten sus exposiciones en consecuencia, pueden ver que algunos de sus activos pierden un valor significativo con el tiempo.

Por lo tanto, para las instituciones financieras es prioritario realizar una autoevaluación de su madurez en la gestión del riesgo climático. Esta evaluación les permite identificar la exposición al cambio climático, divulgar sus hallazgos y desarrollar estrategias de mitigación.

¿Cómo hacerlo? A medida que los reguladores se esfuerzan por garantizar la estabilidad del sistema financiero frente a los riesgos climáticos, los bancos deben comenzar a planificar sus estrategias para gestionar estos mismos riesgos.

Contar con los datos, los procesos, la gobernanza, las políticas, los modelos y la infraestructura adecuados garantizará que no solo midan y gestionen los riesgos físicos y de transición, sino que también identifiquen nuevas oportunidades comerciales que surgirán a medida que nos dirigimos hacia un futuro más verde.

Y esto se hace a través principalmente del análisis de escenarios y pruebas de estrés. Para comprender verdaderamente el impacto potencial de los riesgos del cambio climático en sus negocios y prestatarios, los bancos deben incorporar más del cambio climático en sus análisis futuros análisis y en la toma de las decisiones.

Es claro que el análisis de escenarios debe evolucionar: el análisis de escenarios basados en el clima es mucho más difícil que cualquier cosa que se haga actualmente y necesitará nuevos enfoques computacionales, datos y metodologías, señalan diferentes estudios.

A medida que aumentan las discusiones sobre el cambio climático y sus impactos ambientales, aumentan las preocupaciones sobre las repercusiones económicas relacionadas en varias geografías e industrias, incluidos los servicios financieros, donde los impactos entre industrias se propagan y amenazan la rentabilidad futura de los bancos.

El análisis de escenarios y las pruebas de estrés forman la piedra angular de cualquier marco sólido de gestión de riesgos empresariales (ERM).

Para comprender verdaderamente el impacto potencial de los riesgos del cambio climático en sus negocios y prestatarios, los bancos deben incorporar el cambio climático en sus análisis futuros y toma de decisiones. Y así lo están haciendo varios con ejemplos avanzados como los de Bancolombia, Grupo Aval, Davivienda y Scotiabank Colpatria.

Al considerar cómo incorporar el riesgo del cambio climático en su marco ERM, los bancos deben evaluar tanto su Cartera de préstamos/clientes , donde los impactos del cambio climático pueden afectar la estabilidad financiera de sus prestatarios (es decir, el riesgo crediticio).

Y las operaciones bancarias propiamente dichas, donde, por ejemplo, sus sucursales pueden estar expuestas a cambios climáticos severos, o pueden verse afectadas negativamente por cambios regulatorios, etc. (es decir, riesgos operativos, estratégicos o reputacionales).

Lo que estamos viendo es que varios de los principales bancos del mundo ya son conscientes y están adaptando sus marcos de ERM para tener en cuenta el cambio climático.

Esto se materializa en el establecimiento de comités de cambio climático, presididos por lo general por el director de ingresos, para abordar el riesgo estratégico relacionado con el clima.

¿La clave? El aprovechamiento de los datos por medio de ciencias como las de la analítica avanzada y soluciones avanzadas para la gestión de riesgo. Soluciones que llevan a que el ERM prospective considere los impactos de los nuevos riesgos climáticos en el desempeño esperado de un banco durante los próximos tres a cinco años.

Esto implica examinar cómo los factores de riesgo del cambio climático afectan los perfiles de riesgo crediticio, riesgo de mercado y riesgo operativo. Ya son muchos los bancos que están trabajando en el riesgo financiero asociado al cambio climático, pero como lo dijera el director del Banco Central Europeo, Frank Elderson: hay camino andado, pero aún falta mucho camino por recorrer.

Se trata de un tema que cada vez tendrá más incidencia e importancia en el sector financiero. Hablamos del futuro de la banca y este será precisamente uno de los puntos que definirán qué bancos serán los que sobrevivan a la transformación actual.

Por: José Mutis O, Country Manager de SAS Colombia y Ecuador